云锵基金 2019 年 07 月简报

概况:

目前持仓:¥********.**;总资金:¥********.**;仓位:88.04%。本月涨幅 -3.72%。
同期上证指数:-1.56%;云锵本月再次跑输大盘,收益率表现极差。

自动化:

随着前期的问题逐渐修复完毕,目前自动化系统比较稳定,最近四月未再出现任何 BUG。

量化策略:

本月核心量化策略未有变化,版本号:YQ3.2,资金占比 80%。
在 YQ3.2 中,大小盘的资金配比是:40%、60%。YQ3.2 策略本身本月测试的收益率为:-3.39%,表现极差。
本月已经试运行了新研发的动态策略 YQ4.0,收益率为:1.39%,但是未部署真实资金,表现极优。

人工策略与干预:

20%的资金部署在手工策略:涨停战法中。该战法本月收益率 -4.93%,表现极差。目前该策略净值为 0.886,按上个月计划,该策略的仓位调整为 10%。如果净值下降到 0.8,则停止使用此人工策略。

后续计划:

下个月对于 YQ4.0 策略,准备上实盘。原计划 7 月到位的 100 多万资金延迟到位。目前决定从 3.2 中抽取出 40% 左右资金来部署 YQ4.0。
最近两个月 YQ3.2 战绩连续跑输大盘,且看 YQ4.0 上线后的实盘效果。

各月收益统计

致股东:

风物长宜放眼量。
本月新增股东:王英明增资 ** 万,胡庆访增资 ** 万。

原文地址:https://www.cnblogs.com/zgynhqf/p/11301514.html