active set method(激活集方法)

在优化问题的求解中,如果待优化(最大最小)的目标函数,其解集受限于一组约束条件,

g1(x)0,,gk(x)0

约束条件定义着可行域(feasible region),对于可行域中的任一点 x ,也即满足:

gi(x)0

gi(x)=0 时,就称该约束条件在该点 x,是激活的(active),如果 gi(x)>0,就称该约束条件在该点 x,是非激活的(inactive)。因此所有的等式约束都是激活的(active)。

激活集(active set)由使得约束条件(gi(x))处于激活态的 x 构成。

Active set method

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