平稳过程趋势项变点的 CUSUV 检验 秦瑞兵,郭娟

Perron 和 Zhu 则在误差过程平稳过程和非平稳过程两种情形下,考虑了趋势函数为线性的系数变点位置估计问题,对水平截距、斜率进行回归,得到其残差平方和,再将残差平方和最小化得到了変点位置估计的收敛速度和极限分布,但是水平截距及斜率系数的变点是否存在,仍未给出推断方法。由于 CUSUM 型统计量计算方便,且其极限分布常为标准布朗桥,临界值也常见诸于文献,因此利用 CUSUN 型统计量来对趋势项系数変点进行检测具有一定的理论及应用价值

本文对于趋势项变点的检测问题,基于回归残差平方构造 CUSUM 型統计量,在原假设下得到其极限分布,并在备择假设下证明所构造的 CUSUM 检验统计量的一致性。同时通过蒙特卡罗数值模拟检验本文方法的有效性。

H0原假设为无结构变点,通过构造虚拟变量来判断是否存在结构变点。检验的统计量在原假设下渐进收敛,而在备选假设下趋于无穷

经验水平值就是在原假设 H0成立时,拒绝 H0的频率;而经验势函数值则是在备择假设 H1 成立时,拒绝 H0的频率

人前一杯酒,各自饮完;人后一片海,独自上岸
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