在 JavaScript 中，我们可以用 XMLHttpRequest 对象在后台和服务器交换数据。XMLHttpRequest 是 AJAX 的基础之一。但是由于 JavaScript 的同源策略的限制，在网页和第三方网站交互时，无法这样使用。在许多网站纷纷开放 API 的今天，这个限制真是让人恼火。
还好，W3C 已经提出了跨源资源共享（Cross-Origin Resource Sharing）协议，而且 IE 8+，Firefox 3.5+，Chrome 4+，Safari 4+，Opera 12+ 都支持这种方式。其中 IE8 和 IE9 使用 XDomainRequest 对象，而其它浏览器依然使用 XMLHttpRequest 对象进行跨源通信。 但是，要能使用这种协议，需要第三方网站在 HTTP 头中设置 Access-Control-Allow-Origin 项，这导致目前这种方式经常不可用。
其它凑合的方法也有。比如可以利用 script.src 可以跨源的特点来获取第三方资源。这种方式通常和 JSONP（JSON with Padding）一起使用，利用 JSON 作为数据格式，用 script.src 中的 callback 参数来进行回调处理。第三方服务器端的 PHP 代码类似于这样：
$json = json_encode($mydata);
// Using JSONP
if ($_GET['callback']) {
echo $_GET['callback'] . "($json);";
// Normal JSON
} else {
echo $json;
}
这种方式同样需要第三方网站支持，例如很多提供 RESTful Web API 的网站都是支持 JSONP 方式的。但是最大的限制在于，这种方式只能用 GET 方式获取数据。
如果要用 POST 方式提交数据，可以用表单（form）的 POST 方式，这是因为表单提交也是可以跨源的。用这种方式还需要用 JavaScript 禁止提交成功后的页面跳转。
最后，HTML5 中还提供了 postMessage 的方式用于跨文档通信（cross-document messaging）。你可以用 iframe 加载另一个域名的页面，然后两者之间用 postMessage 和 message 事件实现互相交换数据。
参考资料：
[1] Same origin policy - Wikipedia
[2] Cross-Origin Resource Sharing - W3C
[3] HTTP access control (CORS) - MDN
[4] When can I use Cross-Origin Resource Sharing?
[5] enable cross-origin resource sharing
[6] Javascript:使用Web代理实现XMLHttpRequest跨域访问
[7] Cross-domain AJAX with JSONP - Devlog
[8] JSONP跨域的原理解析
[9] Using PUT/POST/DELETE with JSONP and jQuery
[A] window.postMessage - MDN
[B] 利用HTML5的window.postMessage实现跨域通信
[C] HTML5：使用postMessage实现Ajax跨域请求
[D] easyXDM - Cross-domain messaging made easy