keydown：用户在键盘上按下某按键是发生。一直按着某按键则会不断触发（opera浏览器除外）。
keypress：用户按下一个按键，并产生一个字符时发生（也就是类似shift、alt、ctrl之类的键，它不产生字符，是不会触发press的。用户按了一个能在屏幕上输出字符的按键keypress事件才会触发）。一直按着某按键则会不断触发。
keyup：用户释放某一个按键是触发。
1、KeyPress主要用来捕获数字(注意：包括Shift+数字的符号)、字母（注意：包括大小写）、小键盘等，除了F1-12、SHIFT、Alt、Ctrl、Insert、Home、PgUp、Delete、End、PgDn、ScrollLock、Pause、NumLock、{菜单键}、{开始键}和方向键外的ANSI字符。
KeyDown 和 KeyUP 事件过程通常可以捕获键盘除了PrScrn所有按键(这里不讨论特殊键盘的特殊键
2、KeyPress 只能捕获单个字符
KeyDown 和KeyUp 可以捕获组合键。
3、KeyPress 不显示键盘的物理状态（SHIFT键），而只是传递一个字符。KeyPress 将每个字符的大、小写形式作为不同的键代码解释，即作为两种不同的字符。
KeyDown 和KeyUp 不能判断键值字母的大小。KeyDown 和 KeyUp 用两种参数解释每个字符的大写形式和小写形式：keycode — 显示物理的键（将 A 和 a 作为同一个键返回）和 shift —指示 shift + key 键的状态而且返回 A 或 a 其中之一。
5、KeyPress 不区分小键盘和主键盘的数字字符。
KeyDown 和KeyUp 区分小键盘和主键盘的数字字符。
6、KeyDown、KeyUp事件是当按下 ( KeyDown ) 或松开 ( KeyUp ) 一个键时发生的。
由于一般按下键盘的键往往会立即放开（这和鼠标不同），所以这两个事件使用哪个差别不大。
而且，up和其他两者还有一个区别：要判断key修改后的状态必须用up。
补充：
TextChanged:
文本更改时触发,分在程序里更改,用户使用键盘更改,无论那中更改,都会触发TextChanged事件
KeyDown:
也是在文本更改时触发,但只有用户使用键盘更改时才触发,在程序里更改不触发
有些控件将会在 KeyDown 上处理某些击键。例如，RichTextBox 在调用 KeyPress 前处理 Enter 键。在这种情况下，您无法取消 KeyPress 事件，而是必须从 KeyDown 取消击键。
参考文章：