损失函数，也可叫做 目标函数、代价函数 等，其意义不是完全一致，但是大体相同，不必纠结概念
0-1 损失：Zero-one loss
预测与实际相等为 0，不相等为 1；
缺点：定义太过严格，比如预测为 0.99，实际为 1，显然预测没问题，但是上述损失为 1
应用：不常用
感知损失：Perceptron Loss
它是对 0-1 损失的改进，允许有一定的误差
预测与实际在误差范围内为 0，超过误差范围为 1
应用：不常用
铰链损失：Hinge loss
解决间隔最大化问题
y 为实际，y‘ 为预测；
在 SVM 中，y‘ 取值在 -1 到 1 之间，不鼓励 |y'| > 1，这意味着模型过度自信，让单个正确分类的样本距离分割线超过 1 时，yy‘ > 1，1 - yy‘ < 0，而 hinge loss 强制取 0，这意味着 负数并不会对模型的优化起到减小损失的作用，
这样做使得 SVM 更专注于整体的误差；
如果预测正确，损失为 0；
如果预测错误，yy‘ < 0，损失为 1-yy‘；
优点：健壮性好，噪声不敏感
缺点：缺乏很好的概率解释
应用：SVM 解决几何间隔最大化
在线性支持向量基中，loss 如下
作如下变形
loss 变成
对数损失：log 损失
log 损失的本质是对数似然函数； 【在交叉熵中有解释】
它包含了 cross-entropy loss 和 softmax loss；
它适用于 输出概率 的分类模型；
注意 P(Y|X) 表示 softmax 之后，真实 label 对应的那个概率，是单个值，不同于下面的交叉熵，交叉熵里面 y 和 a 都是 一个 概率向量；
缺点：log 或者 exp 都是放大了错误，这样使得模型对噪声敏感
应用：逻辑回归，softmax 分类
交叉熵：cross-entropy loss
x 表示样本， y 表示实际， one-hot，a 表示预测，是一组概率，n 为样本数
交叉熵的本质是 对数似然函数
p 为发生的概率，y 为发生 or 未发生，0 or 1； 【p 为实际，y 为预测】
应用：最常用的二分类损失函数
指数损失
如果预测正确，yf(x) 为正，-yf(x) < 0，loss 变小，exp(-yf(x)) < 1；
如果预测错误，yf(x) 为负，-yf(x) > 0，loss 变大，exp(-yf(x)) > 1；
加 exp 的作用是放大 错误；
缺点：log 或者 exp 都是放大了错误，这样使得模型对噪声敏感
应用：Adaboost
绝对值损失
也叫 L1 范数损失，L1 loss
应用：回归
均方差
应用：最常用的回归损失函数
以上损失函数可视化如下图
参考资料：
https://www.cnblogs.com/lliuye/p/9549881.html
https://blog.csdn.net/zhangjunp3/article/details/80467350 这篇讲得比较深入
https://zhuanlan.zhihu.com/p/58883095
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35027284
https://zhuanlan.zhihu.com/p/47202768
https://mp.weixin.qq.com/s/qWJaMTHNAh4cxEIhfpURDA