通过均匀分布随机数产生器获得一个高斯分布随机数产生器

一.Box-Muller Transfrom

    对于给定一个能产生(0,1)之间的均匀分布的随机数产生器。能够利用Box-Muller transform来获得一个产生标准高斯分布随机数的随机数产生器。

    Box-Muller transform能够描写叙述例如以下：

    如果U1和U2是两个独立的随机变量，而且其分布为(0,1)之间的均匀分布。能够得到

    Z1和Z2是两个互相独立的随机变量。而且这两个随机变量的分布为标准高斯分布。

二.Matlab实验

代码

 

%% clear

clc;

clear;

 

%% uniform distribution

N = 1000000;

U1 = rand(1, N);

U2 = rand(1, N);