http://zhidao.baidu.com/question/48296446
详细说巨麻烦！我给你简单讲一下，想了解全部就看Charles Petzold著《Windows程序设计》（第五版）北京大学出版社。
首先，你必须已经建立了一个窗口。这时，你在这个窗口内点了一下鼠标左键，Windows系统会将这个“消息（或者说事件）”放入到系统消息队列里。
之后它会自动分辨出这是哪个窗口所接收的消息，并将这个消息放入到该窗口所对应的应用程序消息队列里。
第二，你的应用程序主函数：WinMain()执行到消息循环后，代码是：
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
GetMessage()函数从应用程序消息队列里边接收“单击鼠标左键”这一消息，返回值不为0，所以进入循环体，
第二个函数用来转换某些键盘消息，而我们点的是鼠标，所以在此直接跳过；第三个函数，将该消息发送回Windows。
Windows接收到DispatchMessage()函数发送的消息后，它会自动找到应把消息发往的窗口过程。并把消息向其传递。
之后，进入WndProc函数。你会感到这是“Windows调用了WndProc()”，所以WndProc()才被称为“回调函数”。
进入WndProc()之后，通过switch()逻辑检测接收的信息并做出相应的处理和操作。
例如，单击鼠标左键，由WndProc()函数掌管的窗口应该进行怎样的变化……这些东西要我们自己来写喽。
但其中有些东西几乎是固定的。比如收到WM_DESTROY消息后，一般调用PostQuitMessage(0)发送WM_QUIT消息，用来结束消息循环，
但也不一定，前不久我才写过一个双窗口的程序，当关掉一个窗口后，你应当保证另一个窗口不被关闭……
当WndProc()处理完毕后，DispatchMessage()函数才返回，这时，又要从GetMessage()函数开始新一轮的循环啦~
先说这么多吧（已经不少了！）不懂再问。