时间序列的自回归模型—从线性代数的角度来看

Fibonnacii序列求解通项的线性代数方法

​ Fibonacci的递归通项

[F_n = F_{n-1} + F_{n-2} ]

​ 递归的通项的矩阵形式

[left( egin{matrix} F_{n+2} \ F_{n+1} end{matrix} ight) = left( egin{matrix} 1 & 1 \ 1 & 0 end{matrix} ight) left( egin{matrix} F_{n+1} \ F_{n} end{matrix} ight) = Aleft( egin{matrix} F_{n+1} \ F_{n} end{matrix} ight) ]

[left( egin{matrix} F_{n} \ F_{n-1} end{matrix} ight) =Aleft( egin{matrix} F_{n-1} \ F_{n-2} end{matrix} ight) =…= A^{n-1} left( egin{matrix} F_1 \ F_0 end{matrix} ight) ]

计算矩阵幂的方法

​ 直接计算或矩阵对角化。可参考例题

  • 矩阵对角化:若(m imes m)矩阵(A)能对角化,则存在可逆矩阵(P)(由(A)的特征向量组成)使得

[P^{-1}AP=diag(lambda_1,...,lambda_m) \ => AP = Pdiag(lambda_1,...,lambda_m) \ => A = Pdiag(lambda_1,...,lambda_m)P^{-1} \ ]

从而

[A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})...(PDP^{-1})=PD^kP^{-1}=Pdiag(lambda^k_1,...,lambda_m^k)P^{-1} ]

  • 由于有对角矩阵,可以把矩阵(P)写成列向量的形式,(P=(vec a_1, vec a_2, ...,vec a_m)),则上面的方程可转化为

[Avec a_i = lambda_ivec a_i, 1leq i leq m ]

其中(vec a_i)是特征向量,(lambda_i)是特征值。

  • 求矩阵(A)的特征向量和特征值的方法是,求解下列行列式(也是多项式)的根得到特征值,再求出特征向量,进而得到(P),直接带入式子求解(A)

[det(lambda I-A)=0\其中I是单位矩阵(identity-matrix) ]

来自时间序列的自回归模型—从线性代数的角度来看

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