交易所数据清算

交易系统结算主要用到以下四种数据:成交数据-->清算数据-->交收数据-->持仓数据

这些数据都是根据交易数据来的,通过一步步的加工计算,最后形成账户上的持仓数据

1、成交数据,fix协议模型里边叫execution report, 英文trade file,就是当天成交数据的一个汇总,由交易所提供

上交所:

文件:过户数据接口 ghXXXXX.dbf,交易所的描述:该接口文件的组织形式和主要内容同实时成交回报数据接口。

格式:

深交所:

文件:成交汇总execution_aggr_F0062XXXX_5_20171215.tsv

成交汇总文件提供文件形式的成交汇总服务。文件接口和流接口相比除了通道、格式方面有差异外,在记录内容和顺序上完全一致。
成交汇总文件名为 execution_aggr_TGWID_N_YYYYMMDD.tsv,其中 TGWID为对应的成交汇总网关 ID,N为业务平台代码(代码定义参见《深圳证券交易所 Binary交易数据接口规范》),YYYYMMDD为对应的交易日。深交所交易系统定义的每个业务
平台对应一个成交汇总文件,如果该平台当天没有回报记录,则也会下发一个空文件。成交汇总文件为文本文件,文件中的每条记录(一行)为一笔成交,记录内容定义参考《深圳证券交易所 Binary交易数据接口规范》中的二进制成交消息定义,与二进制消息相比,除了消息头部分仅保留消息类型( MsgType)字段,且没有消息尾部分外,其他字段都是按照顺序一一对应。

  格式:

206315 1 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025107 F 1 10.8000 10800.00 600.00 10800.00 2 0899145788
206315 2 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025108 F 1 10.8000 200.00 400.00 11000.00 2 0899145788

2、清算数据

在交易数据的基础上,根据业务规则计算费用,交收日期等数据

清算数据是在成交数据的基础上加上费用字段(印花税,过户费,证管费),清算日期,清算金额,交收日期等

上海交易所jsmx(结算明细)文件

深交所sjsmx(深交所明细)文件

3、交收数据,交收,交割,delivery,包括资金和证券

根据上一步得到的清算数据汇总后得到当天需要交收的资金和证券,存在跨天的情况,当天交收数据可能来自前几天的清算数据,例如T+n清算的业务

上交所:zqbd(证券变动),zjbd(变动)

深交所:sjsjg(深交所结果), sjszj(深交所资金)

4、持仓数据,仓位position,hold,俗称头寸,包括证券的头寸和资金的头寸

在前一天的持仓数据基础上,加上当天的交收数据可以得到当天的清算数据,包括当天的证券和资金持仓和待交收的资金和证券数量

上交所:zqye(证券余额),zjye(资金余额)

深交所:sjsdz(深交所对账)  sjsye(深交所余额)

原文地址:https://www.cnblogs.com/timlong/p/8044502.html