1、支持任意周期K线。
2、支持K线偏移。
3、支持指数、主力。
4、支持文华商品指数。
默认支持的是：5秒、1分钟、3分钟、5分钟、日线。
时间：2010年到现在。
数据如下：
5秒线，大宗商品指数（文华商品7186）
5秒线，工业品
1分钟，螺纹钢指数
5分钟前偏移60秒，大宗商品指数，时间去除了‘：’。
代码比较复杂，贴上导出的库：
/* libkline特性 1、支持任意周期K线。K线周期以秒为单位，大于总交易时间的都认为是日线。整个交易日期间不会因为 暂时停盘截断K线，例如：rb的交易时间是晚上21：00：00-23：00：00，白天9：00：00-10：15：00... 如果周期是7分钟（即420秒），对应的K线是21：07：00、21：14：00、...22：59：00、9：06：00、.. 22：59：00-23：00：00的数据算到9：06：00那根K线上。 2、支持K线偏移。偏移量以秒为单位，支持正负值。同样以rb合约，7分钟周期为例。假如希望K线滞后 1分钟（即60秒），则偏移量为正数60，对应的K线是21：08：00、21：15：00、...23：00：00、 9：07：00、...。假如希望K线提前1分钟（即60秒），则偏移量为负数-60，对应K线是21：06：00、 21：13：00、...22：58：00、9：05：00、...。K线提前可能导致K线增多一根（最后）的情况。 3、K线自动补全。同样以rb合约，1分钟周期为例。如果第一个tick是21：01：01（该tick 应该是21：02：00这根K线），则按最新价补上21：01：00这根K线。如果相邻两个tick时间分别是 21：03：18和21：06：02，则会以21：03：18的数据补上21：05：00、21：06：00两根K线。 4、集合竞价凑入下个区间。例如：20：59：00的数据认为是21：00：00，8：59：00的数据认为是 9：00：00，只有夜盘和白盘开始前5分钟的数据才认为是集合竞价数据。 */ #ifndef LIB_KLINE_H #define LIB_KLINE_H #ifdef LIBKLINE_EXPORTS #define LIBKLINE_API __declspec(dllexport) #else #define LIBKLINE_API #endif #include "ThostFtdcUserApiStruct.h" #include "user_define_struct.h" #include <functional> #include <string> #include <vector> #include <list> #define COMMODITY_EXCHANGE "DZSPZS" //类别:大宗商品指数 typedef std::function<void(const SoffsetKline&,std::list<Skline>*)> lpGetKline; typedef std::function<void(const char*,CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetIndex; typedef std::function<void(const CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetShot; typedef std::function<void(const SoffsetKline&, std::list<Skline>*)> lpTrig; typedef std::function<void(const char*, std::list<CThostFtdcDepthMarketDataField>*)> lpGetIndexTick; typedef std::function<void(const char*, double, CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpCommodityInfo; typedef std::function<void(const char*)> lpErrMsg; class LIBKLINE_API libkline { public: libkline(); ~libkline(); //重置内部数据 void Reset(lpErrMsg lp = nullptr); //错误信息回调 void SetErrMsg(lpErrMsg lp = nullptr); ///共有属性及回调 //设置交易日 void SetTradingDay(const char* pTradingDay, const char* pPreTradingDay); //设置K线周期 void SetCycle(std::vector<int> vecCycle); //启用K线偏移 //bHold:是否独占周期 true则该品种SetCycle置入的周期不起作用 void SetOffsetCycle(const SoffsetKline& ok, bool bHold); //K线更新触发 void SetUpdateTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p); //K线生成触发 void SetNewTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p); //设置K线，覆盖式 void SetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& listKline); //处理历史数据 //大宗商品指数需要依赖基本指数，一旦启用则缓存排序后再处理 void SetDealHistoryData(bool b); //是否处理完前tick bool IsDealPreTick(); //是否在运行 bool IsRunning(); ///多商品指数 //需要订阅组成品种的所有可交易合约 void SetCommodity(const char* name, const char* abbreviation, int nMultiply, std::vector<SinstrumentProperty>& vec); //设置初始价格 void SetOriginalPrice(const char* abbreviation, const char* pCode, CThostFtdcDepthMarketDataField& last_data, double dPrice); //获取商品指数的乘数 0:代表未找到该品种 int GetCommodityMultiply(const char* abbreviation); //获取新增的指数的初始价格 void GetCommodityInfo(lpCommodityInfo lp); ///单商品 //添加合约属性 void AddVariety(const SinstrumentProperty* p); //设置指数表 bool SetIndexTable(const char* pProductID, CThostFtdcDepthMarketDataField& field); //设置主力 bool SetMainCode(const char* pProductID, const char* pMainCode); //压入实时tick数据 void PushTick(CThostFtdcDepthMarketDataField* pData); //运行 void Run(); //强行停止，缓存的数据都不处理了，立刻退出 void ForceStop(); //安全停止，将缓存的数据都处理完毕，在退出 void SafeStop(); //释放资源 void Release(); //获取K线 //bAll:是否请求所有，如果true,则pInstrumentID和nCycle失效 void GetKline(lpGetKline lp, SoffsetKline* p, bool bAll = false); //获取指数表 //pProductID:rb 空则返回所有 void GetIndex(lpGetIndex lp, const char* pProductID = nullptr); //获取快照 //pExchangeID:SHFE 空则返回所有 void GetShot(lpGetShot lp, const char* pExchangeID = nullptr); //获取指数tick void GetIndexTick(lpGetIndexTick lp, const char* pInstrumentID = nullptr); //收缩偏移K线 void ShrinkOffsetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& targetKline, int nThisCycle, std::list<Skline>& thisKline); //校验偏移k线的最后日期时间 void VerifyOffsetKline(const SoffsetKline& ok, Skline& lastKline); protected: void* pObj; }; #endif//LIB_KLINE_H
x64下载链接(debug|release及各版本vs通用)：https://files.cnblogs.com/files/rmdmn/libkline.rar