机器学习 (三) 逻辑回归 Logistic Regression

文章内容均来自斯坦福大学的Andrew Ng教授讲解的Machine Learning课程，本文是针对该课程的个人学习笔记，如有疏漏，请以原课程所讲述内容为准。感谢博主Rachel Zhang 的个人笔记，为我做个人学习笔记提供了很好的参考和榜样。

§ 3. 逻辑回归 Logistic Regression

1 分类Classification

首先引入了分类问题的概念——在分类(Classification)问题中，所需要预测的$y$是离散值。例如判断一封邮件是否属于垃圾邮件、判断一个在线交易是否属于诈骗、一个肿瘤属于良性肿瘤还是恶性肿瘤等，都属于分类问题。

对于有两种类别的分类(例如上述三个例子)，可以分别将两种类别标记为正类(Positive Class)和负类(Negative Class)。在实际应用中，把一个类别标记为正类或负类是任意的，但一般来说会用正类代表拥有某样东西，用负类代表缺少某样东西。

分类问题可以分为多类分类(Multiclass Classification)问题和二元分类(Binary Classification)问题。

Andrew Ng以肿瘤分类问题为例，讲解了在分类问题中线性回归方法的有效性较低的原因。

如图，当前的数据集中，如果应用线性回归方法并以$h_{ heta}(x)=0.5$为阈值将肿瘤分类，即以$h_{ heta}(x)=0.5$在横轴上的投影点为基准进行划分，左边的预测为良性肿瘤，右边的预测为恶性肿瘤，那么预测的效果还是很不错的。

但在加入了最右的数据点之后，表示$h_{ heta}(x)$的直线从紫色线变成了蓝色线，预测准确性在$h_{ heta}(x)=0.5$处可以看出有了比较明显的降低。

如果线性回归算法应用在分类问题中，那么在y={0,1}的情况下，也有可能会出现$h_{ heta}(x)<0$或者$h_{ heta}(x)>1$的情况，而且$h_{ heta}(x)$可能会远小于0或者远大于1。因此，分类问题并不适合拿线性回归的方法来解决。

2 逻辑回归Logistic Regression

下面引入能够满足$0<=h_{ heta}(x)$的逻辑回归算法来解决上述问题。逻辑回归算法虽然名字上有个“回归”，但事实上是个分类算法。

首先引入了逻辑函数(Logistic Function)，也称S型函数(Sigmoid Function)——如图中的$g(z)$所示。逻辑函数的性质是：在正无穷处无限趋近于1，在负无穷处无限趋近于0，在z=0处值为0.5。

Andrew Ng解释了$P(y=1|x; heta)$所代表的含义，然后给出了$P(y=1|x; heta)$与$P(y=0|x; heta)$的重要特点——相加等于1。

然后给出了以下例题，考察了上述知识点。

3 决策边界Decision Boundary

决策边界(Decision Boundary) 将整个平面分为y=1和y=0的两个预测区域，对于$ heta^{T}x>=0$的部分，有$h_{ heta}(x)$>0.5，因此预测为y=1;对于$ heta^{T}x<0$的部分则反之，预测为y=0。

决策边界不是训练集的属性，而是假设本身及其参数的属性。一旦给定了$ heta$，那么其决策边界就已经确定了。我们不是用训练集来定义决策边界，而是用训练集来拟合参数$ heta$。

如果在平面上把训练集和决策边界都表现出来，那么应该是类似下图这样的效果。

又例如下题中，$5-x_{1}= heta^{T}x$，当$5-x_{1}= heta^{T}x>=0$时有$x_{1}<5$,因此图像如图所示。而$x_{1}=5$即为该预测函数的决策边界。

非线性决策边界(Non-Linear decision boundaries)，拥有复杂的多项式特征变量，得到复杂的决策边界，而不是简单的用直线分开正负样本。

例如如下的情况：

4 代价函数Cost Function

逻辑回归模型中的代价函数如下所示：

对于y=1：如果预测正确，那么代价为0；如果预测错误，那么代价将随着预测值趋于0而趋于无穷。即当预测错误时我们会以非常大的代价来惩罚学习算法。

对于y=0:也是类似的，$Cost=0$ if $y=1$,$h_{ heta}(x)=1$

But as $h_{ heta}(x) ightarrow 1$ $Cost ightarrow infty$

Captures intuition that if $h_{ heta}(x)= 1$(predict $P(y=0|x; heta)=0$),but y=0,we will penalize learning algorithm by a very large cost.

5 简化代价函数与梯度下降算法Simplified cost function and gradient descent

因为y只有两个取值：0,1

所以可以简化代价函数为：

接下来，我们的目标就是最小化参数$ heta$了。

之前提到过梯度下降算法，这里也是类似的用法：

代入上述蓝色式子可得

这个算法看起来似乎与应用于线性回归的梯度下降算法是一样的，但是事实上，这个式子中$h_{ heta}(x)$的假设并不同于应用于线性回归的梯度下降算法中的$h_{ heta}(x)$。

特征缩放也适用于逻辑回归算法中使得收敛速度更快。

6 高级优化算法Advanced Optimization

除了梯度下降算法之外，还可以考虑以下三种算法。这三种算法的有点是不用手动选择$alpha$、速度快，但也相应来说更复杂。

在算法实现的过程中，建议尽量调用matlab或者octave中已有的库。

例如：

一般来说，我们可以使用octave中的fminunc来实现这一算法，但是在fminunc中，$ heta$的维数应该大于1.

下面来看具体的实现：

1 function [jVal,gradient] = costFunction(theta)
2 % jVal is how we will compute the cost function J 
3 % a vector,the elements of the gradient vector correspond to partial derivative terms
4  
5     jVal = (theta(1)-5)^2+(theta(2)-5)^2;
6     
7     gradient = zeros(2,1);
8     gradient(1) = 2*(theta(1)-5);
9     gradient(2) = 2*(theta(2)-5);

上述代码可以保存为costFunction.m然后在matlab里面调用

 1 options = optimset('GradObj','on','MaxIter',100);
 2 %'GradObj','on' ->sets the gradientobjective parameter to on
 3 % so you will provide a gradient to this algorithm
 4 %'MaxIter',100 -> sets maximum number of iterations to 100
 5 % so you will give it an initial guess for theta
 6 
 7 initialTheta = zeros(2,1);
 8 
 9 [optTheta,functionVal,exitFlag] = fminunc(@costFunction,initialTheta,options)
10 %fminunc is the advanced optimization

与Andrew Ng原slide所不同的地方是，原文的迭代次数设置为了'100'，但其实'100'代表的是一个字符串，因此应该直接设置为100。

可得结果：

initialTheta =

0
0



Local minimum found.

Optimization completed because the size of the gradient is less than
the default value of the function tolerance.

<stopping criteria details>


optTheta =

     5
     5


functionVal =

     0


exitFlag =

     1

7 多类分类问题 Multiclass Classification

多类分类问题 Multiclass Classification是指有两个以上分类的分类问题。

在多类分类问题里，其实是产生了多个分类器的。