Netlab Chap8 抽样（1）蒙特卡罗积分

概率和统计中常常利用积分计算概率和期望。利用蒙特卡罗积分，可以将这一过程反转，从而实现利用期望去计算积分。

例如已知随机变量X满足条件 ，求 的步骤如下：

1）从分布p(x)中抽取独立样本

2）计算样本均值

3）估计统计误差：当样本独立时，方差＝

4）那么

上面的方法很简单，但它最大的问题是误差减少的量级 ，非常慢。