本周止损了ma91反套，均价-145的本，破-130全部砍完，基差走强，现货流通货源的减少不得不让我正视这个问题，至少从价差走势来说，当前的主要矛盾我没判断对，不管是永安的减仓也好，现货的走强也罢，当前确实证伪了我对库存基差的主要矛盾判断——基差走强，库存去化，所以砍仓。后面会不会接回，且看主要矛盾的变化，但是一点，我不会做正套。
即便走强之后，基差依然远期高升水，库存依然同期高位，故而不做正套。
本周止盈了股指期货if2012和ih2009，其中if因为06到期交割的问题上周五移仓到12月份，止盈之后分别有500+和400+的利润，从12年底抄底算起来，这应该是第六波的抄底了，利润空间相对比较满意。唯一不满意的就是量太少，入场就是底部，没给浮亏加仓机会，真是悲剧。至于后面会不会有牛市，我不知道，我也没能力抓住牛市，牛市属于韭菜和大佬，股指期货，我就是个偷菜的接盘侠。
从2011年统计开始，if的平均估值是14.41，6月24日的估值是14.55，该数据来源中证指数公司官网，算法和wind数据上有些差别，主要是对亏损成分股的业绩处理不同导致。
但是不管用哪个数值，当前沪深300指数已经超过平均线是不争的事实。
这是上证50，均值和中位数有些差别，均值是10.03，不管怎么看，都是不在低估区域，当然你愿意拿青春赌明天，这是你自己的事情，我更愿意下来继续撸第七发。
当然这波我没撸的ic也就是中证500指数依然在略低估位置，不过距离我的g点太遥远，我不会参与。为什么最初没撸ic我前面讲过原因，其实因为自己不够上心4月底错过了上车ic2012的机会.
最后商品上面，目前继续操作ebta和fu蝶式的滚动套利。其他也没有确定性太大的策略，守株待兔了。