机器学习-极大似然和对数几率回归（浅入）

极大似然估计法

极大似然估计详解

贝叶斯公式

贝叶斯公式讲述了一个条件概率的问题，公式如下：

$P(A|B) = P(A) frac{P(B|A)}{P(B)}$

$P(A|B)$ 指在$B$发生的前提下，$A$发生的概率

怎样用非数学语言讲解贝叶斯定理（Bayes’s theorem）

上面这篇用一个很形象的例子讲述了贝叶斯公式，它作出了如下假设：

• $P(A)=5$马路上于到十字路口的概率
• $P(B)=2$车辆打右转向灯的概率
• $P(A|B)=？$车辆打右转向灯时，遇到十字路口的概率
• $P(B|A)=25$在经过十字路口的时候，车辆会打右转向灯的概率

将上面的假设带入公式就是，本来原本遇到十字路口的概率是很低的，但如果前面的车辆在打转向灯，前面遇到十字路口的概率就大大提高了。

将公式总结一下就是：

$新信息出现后A的概率=A概率times新信息带来的调整$

似然函数

似然函数就是，假设需要求某参数$theta$。给出一系列的样本$(x_i,y_i)$，出现$overline{theta}$的概率密度是$l(overline{theta})$

$l(theta) = p(x_1,x_2,...,x_n | theta)=Pi p(x_i|theta)$

一般为了方便会取对数似然进行分析:

$H(theta) = ln l(theta)$

通过求导数，当$H(theta)$取最大时，$theta$即为所估计值。

$frac{dl(theta)}{dtheta}=frac{dH(theta)}{dtheta}=0$

对数几率回归

我们在做分类任务的时候，得到的数据往往是离散的0/1值，这对于我们使用回归任务学习比较麻烦，此时我们可以使用近似离散的模型去近似它。这里我们先讨论理想的“单位阶跃函数-(unit-step function)”

阶跃函数

单位阶跃函数：

$y=frac{1}{1+e ^{-z}}$

该函数可以近似离散的零一值为连续值，我们使用的分类也可以由这种方式表示。

$ln frac{y}{1-y} = z$

将我们的样本带入$z$，就可以得到函数：

$ln frac{y}{1-y} = textbf{textit{w}}^Ttextbf{textit{x}}+b$

对数几率

上面提到的公式中$y$和$1-y$可以被运用得很巧妙，在执行分类任务时，我们一般表示如下：

$y = p(y=1|x);$

$1-y = p(y=0|x);$

此时：

$ln frac{p(y=1|x)}{p(y=0|x)} = textbf{textit{w}}^Ttextbf{textit{x}}+b$

运用“对数似然法”，就可以近似求出假定的$w$和$b$的极大似然值。