高维数据Lasso思路

海量数据的特征工程中，

如果数据特征维度达到几千乃至上万

常规的lasso很容易失效

这里介绍几种泛义lasso，是在实际数据处理中常用的

迭代与分块思路/分组的使用（有兴趣的同学可自行实践一下）

1. 迭代lasso

2. 分组/聚类lasso

3. 分组与降维结合lasso

另外在<<高维数据统计方法、理论与应用>> 一书中介绍了很多lasso方法，其中有广义group lasso的方法也很值得借鉴