Matlab函数数学定义——概率统计 Joyce

协方差矩阵 cov(X)

相关系数矩阵 corrcoef(X)

设原矩阵 X（n,p），标准化矩阵 Xstd（n,p），则有：

1.标准化矩阵的协方差矩阵 cov（Xstd） == 原数据矩阵的相关系数矩阵corrcoef（X）；

2.标准化矩阵转置乘本身 == 标准化矩阵的协方差矩阵的（n-1）倍

即：Xstd'*Xstd ==（n-1）*cov（Xstd）==（n-1）*corrcoef（X）