不相关和相互独立 与相关性的关系 假设随机变量X、Y的相关系数存在。如果X和Y相互独立,那么X、Y不相关。反之,若X和Y不相关,X和Y却不一定相互独立。不相关只是就线性关系来说的,而相互独立是就一般关系而言的。 不相关协方差就可以搞定,相互独立得验证P(AB)=P(A)P(B)在任何情况下都成立(二维情况下)。 验证不独立可以直接举反例。