线性差别分析LDA

LDA原理

LDA思想

这里的LDA是指Linear Discriminant Analysis，简称LDA，全称线性判别分析。要与自然语言处理领域的LDA（Latent Dirichlet Allocation）隐含狄利克雷分布区分开来。

LDA是一种监督学习降维技术，它的数据集的每个样本是有类别输出的。而PCA是不考虑样本类别输出的无监督降维技术。

核心思想是：投影后类内方差最小，类间方差最大。理解为：数据在低维度上进行投影，投影后希望每一类别数据的投影点尽可能接近，而不同类别数据的类别中心之间距离尽可能远。

瑞利商(Rayleigh quotient)与广义瑞利商(genralized Rayleigh quotient)

瑞利商的定义(R(A,x))如下

[R(A,X)=frac{x^HAx}{x^Hx} ]

其中x为非零向量，而A为(n imes n)的Hermitan矩阵，所谓Hermitan矩阵就是满足共轭转置和自相等的矩阵，即(A^H=A)。如果A是实数阵，则满足(A^T=A)的矩阵即为Hermitan矩阵。

瑞利商(R(A,x))有一个非常重要的性质，即它的最大值等于矩阵A最大的特征值，而最小值等于矩阵A的最小特征值，也就是满足如下：

[lambda_{min}lefrac{x^HAx}{x^Hx}lelambda_{max} ]

当x是正标准正交基时，即满足(x^Hx=1)时瑞利商退化为(R(A,x)=x^HAx)。

广义瑞利商定义如下：

[R(A,x)=frac{x^HAx}{x^HBx} ]

其中(x)为非零向量，而A，B为(n imes n)的Hermitan矩阵，B为正定矩阵。它的最大值和最小值是什么？我们令(x=B^{-frac{1}{2}}x')，则上式分母转化为

[x^HBx=x^{'H}(B^{-frac{1}{2}})^HBB^{-frac{1}{2}}x'=x^{'H}B^{-frac{1}{2}}BB^{-frac{1}{2}}x'=x^{'H}x^{'} ]

而其分子转化为

[x^HAx=x^{'H}B^{-frac{1}{2}}AB^{-frac{1}{2}}x^{'} ]

此时我们的(R(A,B,x))转化为(R(A,B,x'))

[R(A,B,x')=frac{x^{'H}B^{-frac{1}{2}}AB^{-frac{1}{2}}x^{'}}{x^{'H}x^{'}} ]

利用瑞利商的性质可知，(R(A,B,x'))的最大值为矩阵(B^{-frac{1}{2}}AB^{-frac{1}{2}})的最大特征值或者说是矩阵(B^{-1}A)的最大特征值，而最小值为矩阵(B^{-1}A)的最小特征值。

二类LDA

LDA的目标是：中心点尽可能大，即每类均值的距离尽可能大；类间距离尽可能小，即协方差尽可能小。

最后推导为瑞利商和广义瑞利商。

假设数据集(D={(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_m,y_m)})，其中任意样本(x_i)为n维重见天日，(y_iin {{0,1}})。我们定义(N_j(j=0,1))为第j类样本的个数，(X_j(j=0,1))为第j类样本的集合，而(mu_j(j=0,1))为第j类样本的均值向量定义(Sigma_j(j=0,1))为第j类样本的协方差矩阵（缺少分母部分）。

(mu_j)表示为

[mu_j=frac{1}{N}sumlimits_{xin X_j}(j=0,1) ]

(Sigma_j)表示为

[Sigma_j=sumlimits_{xin X_j}(x-mu_j)(x-mu_j)^T(j=0,1) ]

由于是两类数据，我们将其投影到一条直线上即可。假设我们的投影直线是向量(w_j)，则对任意一个样本(x_i)，它在直线(w)的投影为(w^Tx_i)，对于我们两个类别中心点(mu_0,mu_1)，在直线(w)的投影为(w^Tmu_0)和(w^Tmu_1)。由于LDA需要让不同类别的数据中心之间的距离尽可能大，也就是我们需要最大化(lVert w^Tmu_0-w^Tmu_1 Vert_2^2)，同时，我们希望同一种类数据的投影点尽可能的接近，也就是要同类样本投影点的协方差(w^TSigma_0w)和(w^TSigma_1w)尽可能的小，即最小化(w^TSigma_0w+w^TSigma_1w)，综上所述，我们的优化目标表示为：

[underbrace{argmax}_w J(w)=frac{lVert w^Tmu_0-w^Tmu_1 Vert_2^2}{w^TSigma_0w+w^TSigma_1w}=frac{w^T(mu_0-mu_1)(mu_0-mu_1)^Tw}{w^T(Sigma_0+Sigma_1)w} ]

我们一般定义类间散度矩阵(S_w)如下

[S_w=Sigma_0+Sigma_1=sumlimits_{xin X_0}(x-mu_0)(x-mu_0)^T+sumlimits_{xin X_1}(x-mu_1)(x-mu_1)^T ]

定义类间散度矩阵(S_b)如下

[S_b=(mu_0-mu_1)(mu_0-mu_1)^T ]

这样，重写优化目标如下

[underbrace{argmax}_w J(w)=frac{w^TS_bw}{w^TS_ww} ]

这就是广义瑞利商！由广义瑞利商的性质可知，我们的(J(w'))最大值为矩阵(S_w^{-frac{1}{2}}S_bS_w^{-frac{1}{2}})的最大特征值，而对应的(w')为(S_w^{-frac{1}{2}}S_bS_w^{-frac{1}{2}})的最大特征值对应的向量！而(S_w^{-1}S_b)的特征值和(S_w^{-frac{1}{2}}S_bS_w^{-frac{1}{2}})的特征值相同，(S_w^{-1}S_b)的特征向量(w)和(S_w^{-frac{1}{2}}S_bS_w^{-frac{1}{2}})的特征向量(w')满足(w=s_w^{-frac{1}{2}}w')的关系。

注意到，二分类时，(S_bw)的方向恒为(mu_0-mu_1)，令(S_bw=lambda(mu_0-mu_1))，将其带入((S_w^{-1}S_b)w=lambda w)，可以得到(w=S_w^{-1}(mu_0-mu_1))，也就是说只要求出原始二类样本的均值和方差，就可以确定最佳投影方向了。

多类LDA

同理（略）

LDA算法流程

输入：数据集(D={(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_m,y_m)})，其中任意样本(x_i)为n维向量，(y_iin{C_1,C_2,...,C_k})降维到的维度d

输出：降给后的样本集(D')

计算类内散度矩阵(S_w)
计算类间散度矩阵(S_b)
计算矩阵(S_w^{-1}S_b)
计算(S_w^{-1}S_b)的最大特征值对应的d个特征向量((w_1,w_2,...,w_d))，得到投影矩阵W
对样本集中的每一个样本特征x，转化为新的样本(z_i=W^Tx_i)
得到输出样本集(D'={(z_1,y_1),(z_2,y_2),...,(z_m,y_m)})

以上就是LDA进行降维的算法流程，实际上LDA除了可以用于降维外，还可以用于分类。一个常见的LDA分类基本思想是假设各个类别的样本数据符合高斯分布，这样利用LDA进行投影后，可以利用极大似然估计计算各个类别投影数据的均值和方差，进而得到该类别高斯分布的概率密度函数。当一个新的样本来后，我们可以将它投影，然后将投影后的样本特征分别带入各个类别的高斯分布概率函数，计算它属于这个类别的概率，最大概率对应的类别即为预测类别。

LDA VS PCA

LDA与PCA都可以用于降维

相同点：

均可降维
均使用了矩阵分解思想
都假设数据符合高斯分布

不同点：

LDA是有监督的降维，PCA是无监督的降维
LDA降维最多降到类别数k-1维，而PCA无此限制
LDA除了降维，还可以用于分类
LDA选择分类性能最好的投影方向，而PCA选择样本投影具有最大方差的方向

LDA算法总结

LDA优点：

降维过程可以使用先验知识，而PCA这种无监督学习无法使用先验知识
LDA依赖均值而不是方差的时候，比PCA算法较优

LDA缺点：

LDA不适合对非高斯分布进行降维
最多降维到类别数k-1维
LDA依赖方差而不是均值的时候，降维效果不好
LDA可能过拟合

sklearn中LDA使用

类库

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis

参数

solover：求LDA超平面特征矩阵使用的方法
shrinkage：正则化参数
priors：类别权重
n_componets：降到的维数

实例

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis

lda = LinearDiscriminantAnalysis(n_components=2)
lda.fit(x)

如果数据是有标签是，优先使用LDA。

PCA有助于去噪声。