参考简书中Logistic回归及Python代码实现。
Logistic函数的损失函数的偏导数为$frac{1}{m}sum_{i=1}^{m}(h_ heta(x_i)-y_i)x_i^j$,所以$ heta$的更新可以写为:$ heta_j= heta_j-alphafrac{1}{m}sum_{i=1}^{m}(h_ heta(x_i)-y_i)x_i^j$,推导过程中使用了最大似然估计,具体过程见原文。
推导过程如下:
1)Logistic函数如下
$$g(z)=frac{1}{1+e^{-z}}$$
其中
$$z={ heta }_{0}{x }_{0}+{ heta }_{1}{x }_{1}+...+{ heta }_{n}{x }_{n}$$
向量表示为
$$Z={Theta}^{T}X$$
2)目标函数变形
预测函数为
$$h_ heta(x)=g( heta^Tx)=frac{1}{1+e^{- heta^Tx}}$$
函数$h_ heta(x)$的值有特殊的含义,它表示结果取1的概率,因此,对于输入x分类结果为类别1和类别0的概率分别为:
$$P(y=1|x; heta)=h_ heta(x)\ P(y=0|x; heta)=1-h_ heta(x)$$
将以上两个式子合起来写为
$$P(y|x; heta)=(h_ heta(x))^y(1-h_ heta(x))^{1-y}$$
3)取似然函数
$$L( heta)=prod_{i=1}^mP(y_i|x_i; heta)=prod_{i=1}^m(h_ heta(x_i))^{y_i}(1-h_ heta(x_i))^{1-y_i}$$
这是一组观测值的概率,取对数为
$$l( heta)=log L( heta)=sum_{i=1}^m(y_ilog h_ heta(x_i)+(1-y_i)log (1-h heta(x_i)))$$
最大似然估计就是求使$l( heta)$最大时,$ heta$的值。设计函数$J( heta)$如下
$$J( heta)=-frac{1}{m}l( heta)$$
因为乘了一个负系数$-frac{1}{m}$,所以$J( heta)$最小时的$ heta$是最佳参数,最终函数为
$$J( heta)=-frac{1}{m}[sum_{i=1}^m(y_ilog h_ heta(x_i)+(1-y_i)log (1-h heta(x_i)))]$$
4)$ heta$更新
设置学习率为$alpha$后,$ heta$的更新为
$$ heta_j= heta_j-alphafrac{partial}{partial heta_j}J( heta)$$
求偏导过程如下
$$frac{partial}{partial heta_j}J( heta)=-frac{1}{m}sum_{i=1}{m}()$$