使用EXCEL计算并绘制MFI指标

在本文的底部,各位读者可以获取对应的EXCEL模板。

一、MFI(能量潮指标:MFI)的含义和原理

MFI指标(Money Flow Index),又成为资金流量指标,实际是将RSI加以修改后,演变而来。RSI以成交价为计算基础;MFI指标则结合价和量,将其列入综合考虑的范围。可以说,MFI指标是成交量的RSI指标。

二、MFI指标的计算

1.先计算一定期限内(一般14天)每天的典型价格(即Typical Price: TYP),它是当天最高价,最低价和收盘价三者的均值。即TYP:= (最高价HIGH+最低价LOW+收盘价CLOSE)/3

2.如果当天的典型价格TYP大于昨天的则定义为流入(Positive Money Flow),反之为流出(Negative Money Flow),流入流出金额为典型价格乘以当天交易量。这样把14天每天结果计算出来,然后再把流出额和流入额分别累计加总,得到14天内的累计流入总额和累计流出总额,接着前者除以后者,大于1则14天内的资金为流入,反之为流出。这个比值用Money Ratio代替。

3.MFI就是在Money Ratio的基础上,为了更好地在坐标上显示出来,进行的数据处理。

二、EXCEL中实现

EXCEL中,可以直接用金融函数库插件快速的计算出MFI指标。但为了便于理解,手工计算其实也很方便。

下面演示一下手工计算的过程。

  • 步骤一:从通达信导入平安银行(000001.SZ)的历史交易数据

    数据看起来是这个样子:

excel量化投资

  • 步骤二:计算MFI指标

    1:G列:计算典型价格Typical Price =(最高价C+最低价D+收盘价E)/ 3

    2:H列:将典型价格Typical Price乘以交易量F,得出资金流量Money Flow。

    3:现在,我们计算正向和负向资金流量

    对于过去的时间窗口(通常为14天),

    • Positive Money Flow =IF(G14>G13,H14,0)

      当当天的典型价格G列大于前一天的典型价格的情况下,显示当天的资金流量,否则为零。

    • Negative Money Flow=IF(G14<G13,H14,0)

    • 当当天的典型价格G列小于前一天的典型价格的情况下,显示当天的资金流量,否则为零。

excel量化投资

4:K和L列各自计算Positive和Negative Money Flow的累计数

5:计算M列:=K列/L列

6:MFI指标= 100 – 100 /(1 +资金比率M)

excel量化投资

  • 步骤三:绘制EXCEL图表。如下:excel量化投资

XLS文件模板可以在百度网盘中获取

链接: https://pan.baidu.com/s/1uI2ejpH680QDSFolPjHkSw

提取码: 2nst

原文地址:https://www.cnblogs.com/excelquant/p/11960221.html