【PCA】

http://blog.csdn.net/xiaojidan2011/article/details/11595869

非常清楚

核心部分解释：主成份用于降纬，通过线型变换，从高纬度映射到低纬度，其中映射后结果保持各纬度方差最大化及数据的不相关。p是线性变换的基，y是变换后结果。D是协方差矩阵。变换的目的是得到一组对角协方差矩阵。

根据对称矩阵性质，通过特征值及特征向量得出D的对角线和p。