特征重要性之排列重要性Permutaion Importance

基于模型刷选特征方法有：排列重要性、shap value、null importance

这里简单介绍一下排列重要性：

一、排列重要性原理

首先建立一个模型，计算某列特征重要性时，打乱该列顺序，其余列不变，然后再使用打乱后的数据来预测，最后计算正确率；如果某列对模型预测很重要，那么打乱该列顺序之后，模型预测正确率就会很差，如果对预测结果没有影响，则说明该变量对模型没有那么重要；为了消减随机对结果的影响，我们会多次乱打，再求均值和方差。

二、排列重要性的好处

计算速度快
应用广泛、易于理解
与我们期望一个特征重要性度量所具有的性质一致

三、排列重要性如何使用Python实现

1.可以直接`eli5库计算和展示排列重要性`

# -*- coding: utf-8 -*-
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Created on Sun Sep 26 15:51:26 2021

@author: chenguimei
"""

# 引入数据
from sklearn import datasets
import pandas as pd
import numpy as np

iris = datasets.load_iris()
X = pd.DataFrame(iris.data)
X.columns = iris.feature_names
y = iris.target
print("Class labels:",np.unique(y))  #打印分类类别的种类


# 切分训练数据和测试数据
from sklearn.model_selection import train_test_split
## 30%测试数据，70%训练数据，stratify=y表示训练数据和测试数据具有相同的类别比例
X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(X,y,test_size=0.3,random_state=1,stratify=y)


#决策树模型  
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
tree = DecisionTreeClassifier(criterion='gini',max_depth=4,random_state=1)
tree.fit(X_train,y_train)
print(X.columns,tree.feature_importances_)

from sklearn.metrics import roc_curve, auc
resu = tree.predict(X_test)
print(resu)
print(y_test)


import eli5
from eli5.sklearn import PermutationImportance

perm = PermutationImportance(lr, random_state=1).fit(X_test, y_test)
eli5.show_weights(perm, feature_names = X_test.columns.tolist())

2.sklearn.inspection._permutation_importance 的permutation_importance

from sklearn.inspection._permutation_importance import permutation_importance
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.metrics import get_scorer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression


permutation_importance(tree, X_test, y_test, get_scorer('accuracy'))