原文链接：https://blog.csdn.net/pjjing/article/details/77338482
1. 环境准备：
1） VS 2015
2) Python 3.7 64位
3) CTP API （从 http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm 下载，此文档使用的是 http://www.sfit.com.cn/APIHistory1.html 下载的 6.3.11_20180109 版本）
error.dtd error.xml ThostFtdcMdApi.h ThostFtdcTraderApi.h ThostFtdcUserApiDataType.h ThostFtdcUserApiStruct.h thostmduserapi.dll thostmduserapi.lib thosttraderapi.dll thosttraderapi.lib
4) Swing
下载地址： https://sourceforge.net/projects/swig/files/。本文用的是 3.0.12 版本
使用方式：下载完成后，解压缩，然后 将存放的文件路径 加到 系统变量 PATH 中。
5) liviconv 库
这个库主要适用于字节编码转换，因为CTP的中文是GB2312编码，转换为UTF-8编码，适合python输出
编译方法：按照 https://blog.csdn.net/ghevinn/article/details/9825765 步骤
备注：1. 本次使用的是最新的 1.16 版本，可以通过 http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv/， 查询当前可用的版本
2. VS 编译生成的是 Release x64 位。
2. 通过Swig得到python接口文件
在刚刚下载得到的API文件夹20180109_tradeapi64_windows内，新建文件 thostmduserapi.i，内容如下
%module(directors="1") thostmduserapi
%{
#include "ThostFtdcMdApi.h"
#include "iconv.h"
%}
%feature("director") CThostFtdcMdSpi;
%ignore THOST_FTDC_VTC_BankBankToFuture;
%ignore THOST_FTDC_VTC_BankFutureToBank;
%ignore THOST_FTDC_VTC_FutureBankToFuture;
%ignore THOST_FTDC_VTC_FutureFutureToBank;
%ignore THOST_FTDC_FTC_BankLaunchBankToBroker;
%ignore THOST_FTDC_FTC_BrokerLaunchBankToBroker;
%ignore THOST_FTDC_FTC_BankLaunchBrokerToBank;
%ignore THOST_FTDC_FTC_BrokerLaunchBrokerToBank;
%typemap(out) char[ANY], char[] {
if ($1) {
iconv_t cd = iconv_open("utf-8", "gb2312");
if (cd != reinterpret_cast<iconv_t>(-1)) {
char buf[4096] = {};
const char **in = (const char **)&$1;
char *out = buf;
size_t inlen = strlen($1), outlen = 4096;
if (iconv(cd, in, &inlen, &out, &outlen) != static_cast<size_t>(-1))
{
size_t size = outlen;
while (size && (buf[size - 1] == ' ')) --size;
resultobj = SWIG_FromCharPtrAndSize(buf, size);
}
iconv_close(cd);
}
}
}
%typemap(in) char *[] {
/* Check if is a list */
if (PyList_Check($input)) {
int size = PyList_Size($input);
int i = 0;
$1 = (char **) malloc((size+1)*sizeof(char *));
for (i = 0; i < size; i++) {
PyObject *o = PyList_GetItem($input, i);
if (PyString_Check(o)) {
$1[i] = PyString_AsString(PyList_GetItem($input, i));
} else {
free($1);
PyErr_SetString(PyExc_TypeError, "list must contain strings");
SWIG_fail;
}
}
$1[i] = 0;
} else {
PyErr_SetString(PyExc_TypeError, "not a list");
SWIG_fail;
}
}
// This cleans up the char ** array we malloc'd before the function call
%typemap(freearg) char ** {
free((char *) $1);
}
%include "ThostFtdcUserApiDataType.h"
%include "ThostFtdcUserApiStruct.h"
%include "ThostFtdcMdApi.h"
这是一个接口文件，用于告诉swig为哪些类和方法创建接口。打开windows cmd工具，cd到当前目录20180109_tradeapi_windows下。 在cmd中运行命令
swig -threads -c++ -python thostmduserapi.i
等到运行完成后，可以看到当前目录下生成了
thostmduserapi_wrap.h thostmduserapi_wrap.cxx thostmduserapi.py
.h和.cx文件是用于包装原来C++接口的文件，下面要用。.py文件是python调用方法的接口文件。
3. 通过C++得到python可调用的pyd动态库
在当前文件夹下建立一个C++工程，工程的应用程序类型选DLL，工程名为_thostmduserapi.i（建工程的步骤也可参考https://blog.csdn.net/pjjing/article/details/53186394这篇文章第3步开头），
需要注意几点：1）工程建64位dll类型，2）运行库选多线程(/MT)。然后将如下文件拷贝到_thostmduserapi文件夹下：
ThostFtdcMdApi.h ThostFtdcUserApiDataType.h ThostFtdcUserApiStruct.h thostmduserapi.lib thostmduserapi_wrap.h thostmduserapi_wrap.cxx libiconv.lib iconv.h
在c++工程中添加现有项，将这些文件全部添加到工程中去。下面还要做几步：
1）将你安装的python下include文件夹的路径添加至C++附加包含目录。我的路径是 D:Program Files (x86)Python37include;，C++附加包含目录在工程-属性-配置属性-c/c++。
2）将你安装的python中python37.lib添加至工程附加依赖项中。我的lib路径是 D:Program Files (x86)Python37libspython37.lib;，附加依赖项在 工程-属性-配置属性-链接器-输入。
3）这样全部完成之后，选择Release版本 64位，我们按F7编译，在\_thostmduserapiRelease目录底下可见_thostmduserapi.dll动态库文件，说明编译成功，将其重命名为_thostmduserapi.pyd，这样CTP Python API就编译成功了。
【有可能需要将 iconv.h 和 libIconv.lib 将放在待生成的 Release 目录下】
如果编译出现一些问题，可以百度解决。可能涉及到要修改pyconfig.h,object.h,Python.h三个文件。
问题1： 找不到 无法将参数 2 从“char **”转换为“const char **”， 原文的 thostmduserapi.i 在 VS2015 编译时，有问题，需要将 char **in = &$1; 改为 const char **in = (const char **)&$1;
问题2：无法解析的外部符号 __imp_setlocale，解决办法：在 thostmduserapi_wrap.cxx 的头部加上 #pragma comment(lib,"msvcrtd.lib")
问题3：默认库“library”与其他库的使用冲突；使用 /NODEFAULTLIB:library，解决办法：（https://blog.csdn.net/larry_zeng1/article/details/86679869）
1.右击工程 - 属性 ”配置属性 - 链接器 - 输入 - 忽略特定库“，添加 ”libcmtd.lib“；
或 2.右击工程 - 属性 ”配置属性 - 链接器 - 命令行” 添加： /NODEFAULTLIB:"libcmtd.lib"
4. Python Demo
通过在c++中引入字符转码为utf-8，现在中文已经可以直接输出了，详见demo。
新建文件md_demo_demo.py，注意文件同目录底下要有如下三个文件：
thostmduserapi.py thostmduserapi.dll _thostmduserapi.pyd