一种将排序值换算为得分值的方法

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如果我们获得了一组变量的顺序,如何估计这组变量的值呢?本文提供了一种简单的方法。

假定$n$个随机变量${X_k sim U(0, 1)}_{k=1}^{n}$是$(0,1)$上的均匀分布,且两两独立。对这$n$个随机变量从小到大排列,得到${X_{pi(k)}}_{k=1}^{n}$且$X_{pi(1)}<X_{pi(2)}<cdots<X_{pi(n)}$,这里忽略了任意两项相等时0测度的情形。

容易看出,$X_{pi(k)}$服从Beta分布:$X_{pi(k)}sim Beta(k, n-k+1)$。我们有理由相信,用$y_k=E[X_{pi(k)}]$作为第$k$个随机变量的得分值会是一个适当的值。这个值是$y_k=frac{k}{n+1}$。

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