以下是BotVS数字货币现货交易类库模板，使用Python2语言实现
import types # 导入类型模块 import time # 导入时间模块 import platform # 版本信息 versionMainValue = None isFirstCheck = True # 判断数据类型 def typeOfstr(str): if str == "list": if versionMainValue == 2: return types.ListType elif versionMainValue == 3: return list elif str == "int": if versionMainValue == 2: return types.IntType elif versionMainValue == 3: return int elif str == "float": if versionMainValue == 2: return types.FloatType elif versionMainValue == 3: return float else: Log("error , typeOfstr used false") # 检测当前系统Python版本 def CheckVersion(): global versionMainValue,isFirstCheck platformInfo = platform.python_version() if platformInfo[0] == '2': Log("您使用的托管者 python编译环境的python版本是",platformInfo) versionMainValue = 2 elif platformInfo[0] == '3': Log("您使用的托管者 python编译环境的python版本是",platformInfo) versionMainValue = 3 else: Log("其它版本") isFirstCheck = False # 取消所有未完成挂单，orderType指定要买单还是卖单，或者都包括 def CancelPendingOrders(e, orderType = "") : while True: orders = e.GetOrders() #获取所有未成交的挂单 LogStatus("orders:",orders,time.time()) if(type(orders) != typeOfstr("list")): #异常处理： orders 类型不为list，表示获取数据出错。 Sleep(RetryDelay) continue processed = 0 # 计数器，统计有多少个挂单 for j in range(len(orders)): # 循环处理挂单，此处可以优化循环使用 for order in orders: if (type(orderType) == typeOfstr("int") and orders[j].Type != orderType): #不是指定的订单类型不处理 continue e.CancelOrder(orders[j].Id,orders[j]) #取消指定订单 processed += 1 #计数器加1 if (j < (len(orders) - 1)): #每处理一次，休息一下 Sleep(RetryDelay) if(processed == 0): break # 获取账号信息 waitFrozen 是否等待冻结 def GetAccount(e, waitFrozen = False): account = null alreadyAlert = False #用于标记是否已提醒过 while True: account = _C(e.GetAccount) #调用API 获取当前账户信息 if(not waitFrozen or (account.FrozenStocks < e.GetMinStock() and account.FrozenBalance < 0.01)):#不等待冻结或冻结数量小于最小交易量，直接中断循环 break if(not alreadyAlert): #否则，并在没有提醒过时，则返回冻结信息 alreadyAlert = True Log("发现账户有冻结的钱或币",account) Sleep(RetryDelay) #[JS原注释]注意 ： 如果有冻结的钱 或者 币 有可能一直卡在此处。 return account # 取消 除参数指定的orderId 以外 的所有未成交的挂单。 def StripOrders(e,orderId = null): order = null while True: dropped = 0 # 统计取消订单数 orders = _C(e.GetOrders) # 获取所有订单 for i in range(len(orders)): if(orders[i].Id == orderId): #指定订单不处理 order = orders[i] else: #其他订单都处理 extra = "" if(orders[i].DealAmount > 0): #已经成交量 extra = "成交：" + str(orders[i].DealAmount) else: extra = "未成交" e.CancelOrder(orders[i].Id, "买单" if orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY else "卖单",extra) dropped += 1 if(dropped == 0): break Sleep(RetryDelay) return order # 交易函数，e:交易所对象， tradeType:交易类型 ， tradeAmount：交易数量， mode：模式, slidePrice：滑价， maxAmount:单次最大交易量， maxSpace: 最大挂单距离， retryDelay: 重试时间。 # mode = 0 : direct buy吃单, 1 : buy as buy1 挂单 def Trade(e, tradeType, tradeAmount, mode, slidePrice, maxAmount, maxSpace, retryDelay): initAccount = GetAccount(e,True) # 初始时 获取账户信息。 nowAccount = initAccount # 用于保存当前账户信息的变量，初始化为 initAccount orderId = null # 声明一个用于保存 订单ID 的变量 prePrice = 0.0 # 上一次的价格 dealAmount = 0.0 # 已经处理过的（成交过的） 交易数量 diffMoney = 0.0 # 账户 钱之差 isFirst = True # 是否是 第一次的循环的 标记 tradeFunc = e.Buy if tradeType == ORDER_TYPE_BUY else e.Sell # 根据参数 tradeType 确定 调用API Buy 还是 Sell 。让 tradeFunc 引用相应的API接口。 isBuy = (tradeType == ORDER_TYPE_BUY) # 是否是 Buy的标记， 用 tradeFunc == ORDER_TYPEBUY 表达式的布尔值 初始化。 while True: ticker = _C(e.GetTicker) # 获取当前行情数据 _C 重试函数 tradePrice = 0.0 # 初始交易价格 0 if(isBuy): # 如果是 买入操作 # 吃单或 挂单 价，再加滑价，来成交, (ticker.Buy + slidePrice) 为买一价+滑价，可能达不到卖1价，所以算挂单，但比挂1 高出一点，可能优先成交 tradePrice = _N((ticker.Sell if mode == 0 else ticker.Buy) + slidePrice,4) else: tradePrice = _N((ticker.Buy if mode == 0 else ticker.Sell) - slidePrice,4) if(not orderId): if(isFirst): isFirst = False else: nowAccount = GetAccount(e,True) doAmount = 0.0; if(isBuy): # 如果是 买入操作 diffMoney = _N(initAccount.Balance - nowAccount.Balance,4) # 每次记录 ，用于最后计算 成交均价 dealAmount = _N(nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks,4) # 实际已经 处理完成的量（成交） doAmount = min(maxAmount,tradeAmount - dealAmount,_N((nowAccount.Balance - 10) / tradePrice,4)) # 根据几个待选 值取最小的。 else: # 处理 卖出的操作 diffMoney = _N(nowAccount.Balance - initAccount.Balance,4) dealAmount = _N(initAccount.Stocks - nowAccount.Stocks,4) doAmount = min(maxAmount,tradeAmount - dealAmount,nowAccount.Stocks) if(doAmount < e.GetMinStock()): #要处理的量 小于 平台的最小成交量 ，即为交易完成，跳出循环 break prePrice = tradePrice # 把本次循环计算出来的 交易价格 缓存到 prePrice 变量 orderId = tradeFunc(tradePrice, doAmount, ticker) # 下单 ，附带输出 ticker 数据 if(not orderId): # 如果 orderId 为 null ，取消所有挂单 CancelPendingOrders(e,tradeType) else: # orderId 存在了 if(mode == 0 or (abs(tradePrice - prePrice) > maxSpace)): # 如果是挂单模式，超出挂单最大失效距离， 则把orderId赋值 为 null 。 orderId = null order = StripOrders(e,orderId) # 取消 除orderId 以外的所有挂单，并返回 orderId 的 order信息 if(not order): orderId = null Sleep(retryDelay) #处理量 小于等于 0 ， 即 无法操作， 交易失败，返回 null if(dealAmount <= 0): Log("交易失败--TradeType:","buy" if tradeType == ORDER_TYPE_BUY else "sell"," ,diffMoney:",diffMoney," ,dealAmount",dealAmount," ,doAmount",doAmount) return null # 返回 成功的交易信息， 成交均价、 成交数量。 ret = {'price': _N(diffMoney/dealAmount,4),'amount':dealAmount} return ret # 导出函数 处理买入操作 def _Buy(e = exchange,amount = 0): if isFirstCheck: CheckVersion() if (type(e) == typeOfstr("int") or type(e) == typeOfstr("float")): amount = e e = exchange return Trade(e,ORDER_TYPE_BUY,amount,OpMode,SlidePrice,MaxAmount,MaxSpace,RetryDelay) # 导出函数 处理卖出操作 def _Sell(e = exchange,amount = 0): if isFirstCheck: CheckVersion() if (type(e) == typeOfstr("int") or type(e) == typeOfstr("float")): amount = e e = exchange return Trade(e,ORDER_TYPE_SELL,amount,OpMode,SlidePrice,MaxAmount,MaxSpace,RetryDelay) # 导出函数 用于 取消所有未完成 挂单 def _CancelPendingOrders(e = exchange,orderType = ""): if isFirstCheck: CheckVersion() return CancelPendingOrders(e,orderType) # 用于 获取当前账户信息 区别于 GetAccount(e, waitFrozen) def _GetAccount(e = exchange): if isFirstCheck: CheckVersion() return _C(e.GetAccount) _MACalcMethod = [TA.EMA,TA.MA][MAType] #均线指标设置 Interval = 200 # 均线交叉 函数，用于 判断 均线交叉 返回上穿的周期数. 正数为上穿周数, 负数表示下穿的周数, 0指当前价格一样 def Cross(a,b): if isFirstCheck: CheckVersion() crossNum = 0 # 交叉周期计数 arr1 = [] # 声明数组 arr1 用来 接收 指标数据 （数组结构） arr2 = [] # 判断 参数 传入的是 周期数 还是 计算好的 指标数据（数组） if type(a) == typeOfstr("list") and type(b) == typeOfstr("list"): # 如果是 数组 就把 a 参数（即指标数组）赋值给 arr1 arr1 = a arr2 = b else: # 如果传入的 a,b 不是 数组 ，是 周期数 执行一下。 records = null while True: records = exchange.GetRecords() # 调用 GetRecords 获取K线数据 if records and len(records) > a and len(records) > b: #判断 如果 records 获取到数据 并且 records K线数据 的 bar 个数（即 records 这个数组的长度） 大于 参数 周期数 a ,b ，代表符合计算指标的要求。（bar 个数不够 是计算不出指标数据的） break Sleep(Interval) arr1 = _MACalcMethod(records,a) # 根据界面参数 MAType 的设置 引用 指标的函数名，在这里 传入K线数据，指标参数 周期数a , 去计算 指标数据，指标数据返回给 arr1 arr2 = _MACalcMethod(records,b) # MAType 是一个索引 ，根据 你界面上的设置 设置为相应的 索引 0 ~ n 自上而下， 这个索引 又确定了 [TA.EMA, TA.MA, talib.KAMA] 这个数组种 哪个 函数引用 赋值给 _MACalcMethod ，从而确定调用哪种 指标计算函数。 if len(arr1) != len(arr2): # 相同K线 计算出的 指标数据 长度 应当是一样的，不一样则异常 raise Exception("array length not equal") for i in range(len(arr1) - 1,-1,-1): # 从指标数据 数组 自后向前 遍历数组 # 读取到任何 指标数据不为数值类型的时候就跳出，即 指标数据 由于计算周期不同，有数据 为null 了，无法比较 ，所以 只用 arr1 arr2 都是有效值的数据。 if (type(arr1[i]) != typeOfstr("int") and type(arr1[i]) != typeOfstr("float")) or (type(arr2[i]) != typeOfstr("int") and type(arr2[i]) != typeOfstr("float")): break # 此处 比较难以理解，由于crossNum 初始为0 ， 不会触发一下 if 内的代码， arr1[i] 、arr2[i] 比较是 自后向前比较的， 即从离当前时间最近的 bar 的指标开始对比的， arr1[i] < arr2[i] 快线小于慢线，所以 在初始 crossNum 为0 的时候 ，快线小于慢线的 周期数 会持续记录在crossNum中， 直到 出现 arr1[i] > arr2[i] 的时候，此刻即 快线 慢线相交（这个时候break, crossNum 就是交叉后的周期数，最直观的就是 自己 模拟2组快慢线 数据数组，带入此处函数 根据逻辑 走一遍就明白了。） if arr1[i] < arr2[i] : if crossNum > 0 : break crossNum -= 1 elif arr1[i] > arr2[i] : if crossNum < 0 : break crossNum += 1 else: break return crossNum # 导出函数 ext.Buy = _Buy ext.Sell = _Sell ext.CancelPendingOrders = _CancelPendingOrders ext.GetAccount = _GetAccount ext.Cross = Cross # 测试 def main(): ret = ext.Buy(0.2) exchange.Sell(4500,1) Sleep(10 * 1000) ext.CancelPendingOrders() Log("ret:",ret) avgprice = ret['price'] dealamount = ret['amount'] Log("avgprice:",avgprice," dealamount:",dealamount)
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