向大佬学习：https://zhuanlan.zhihu.com/p/32896968
https://blog.csdn.net/wstcjf/article/details/77989963
1、stacking的框架设计比较复杂，对于一个基模型要训练5次，如果你的一个xgb模型要训练2个小时，即使在进行stacking的时候每折减少了五分之一的数据量，你的计算时间仍然是很可观的，加起来应该还是8-9小时，所以耗费时间很长（想像一下一个stacking框架跑一个基模型要大半天，简直太可怕）。所以建议大家在使用的时候要计算时间的耗费，或者可以改为3折，4折等等；
2、我们前面讲过了，stacking框架是集成了不同的算法，充分利用不同算法从不同的数据空间角度和数据结构角度的对数据的不同观测，来取长补短，优化结果。所以，我们的基模型除了是不同参数的相同模型之外，比如不同参数的xgboost，或者不同K值的KNN等等；更重要的是要尽可能的多加一些不同种类的基模型进去，也就是说所谓的模型要“跨越空间”的概念。这样的话我们的集成结果会更加稳健，更加精确。（我曾经见过一个比赛集成了上百个基模型的stacking框架获奖，当然用在我们这次比赛中好像不大合适O(∩_∩)O哈哈~）
stacking的一些基本变种改进
在变种改进方面，我们可以不仅对模型进行融合，还可以对特征级进行一些变化，比如选部分特征做stacking；或者对stacking的结果进行再次的stacking，我们上面介绍的是两层的stacking，可以有3层，或者更多。但是时间复杂度很高，效果并不一定明显。
（参考：知乎）