日线不加大周期过滤和加大周期过滤业绩对比 第一张是不加大周期过滤,第二张是加大周期过滤后业绩。 平均利润变大,总体利润变小,回撤减小,交易次数减少。 日线相对稳定性更好!过滤明显减少了交易次数。 结论:加周期过滤长期看有作用,由于日线的稳定性比较高,不采用日线过滤策略。