Python求moving average

股票里面MACD和RSI都要应用到moving average

参见https://pythonprogramming.net/advanced-matplotlib-graphing-charting-tutorial/

在panda里面封装了rolling module可以rolling以后求mean，max，etc.。

这里我介绍另外一个非常傲娇的求法：那就是用numpy的convolution

首先神马是convolution呢，中文名叫卷积，这是图像处理和信号处理里面用到的一种函数，字面意思就能看出来和rolling有很大关系，这里我拿两个一维数组h[N]和x[K]举例,K>=N

y[k]=sum（for n=0 to N−1 h[n]×x[k−n])

这样可以看出moving average的定义和这个表达式非常相像，只要我们将h[N]定义为N代表移动窗口的宽度，而h[N]的每个元素就是1/N，这样就将y[k]表示为moving average了

def movingaverage(values,window):
    weigths = np.repeat(1.0, window)/window
    smas = np.convolve(values, weigths, 'valid')
    return smas # as a numpy array